一种基于分段定常远期利率插值法的同业信息处理方法.pdfVIP

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2023-06-09 发布于四川
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一种基于分段定常远期利率插值法的同业信息处理方法.pdf

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本发明公开一种基于分段定常远期利率插值法的同业信息处理方法，属于信息处理技术领域，提出以下方案：获取公开市场中目标机构存续存单的关键期限收益率曲线和对应的中债估值；基于分段定常远期利率插值法，根据关键期限收益率曲线和对应的中债估值复原出完整的存续存单收益率曲线；获取目标机构剩余期限最长的存续存单，将该剩余期限代入复原后的存续存单收益率曲线，以计算目标机构该剩余期限对应的收益率曲线上的中债估值；根据计算的目标机构该剩余期限对应的收益率曲线上的中债估值，判断目标机构的隐含评级。本发明增强了同业信息处

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 CN 112907352 A (43)申请公布日 2021.06.04 (21)申请号 202110163991.5 (22)申请日 2021.02.05 (71)申请人重庆富民银行股份有限公司