试谈回归模型的统计检验.pptxVIP

本资料来源;第三节 回归模型的统计检验; 利用样本数据估计得到的样本回归方程,只是对总体回归方程的一个近似估计模型是否能确切反映经济变量间的相互关系还需要进行检验.; 一、模型的拟合优度检验 ; 如果Yi=?i 即实际观测值落在样本回归“线〞上，那么拟合最好。 可认为，“离差〞全部来自回归线，而与“残差〞无关。;;由于 ;TSS=ESS+RSS;2、可决系数R2统计量 ;; 调整的判定系数〔Adjusted R-squared)〕;除了调整的判定系数之外，人们还使用另外两个指标SC〔Schwarz Criterion，施瓦兹准那么〕和AIC(Akaike Information Criterion，赤池信息准那么)来比较含有不同解释变量个数模型的拟合优度： SC = AIC = ;二、模型的显著性检验;检验通不过的原因可能在于：⑴ 一是所选取的解释变量不是影响被解释变量变动的主要因素,或者说影响y变动的因素除模型中的因素外，还有其它不可忽略的因素；⑵解释变量与被解释变量之间不存在线性相关关系；(3)样本容量n小；(4)回归模型存在序列相关。 ; F检验与R检验结果一致(P44图2-7):;多元线性回归模型的显著性检验(F检验) ; F检验的思想来自于总离差平方和的分解式： TSS=ESS+RSS;