资料探勘在财务领域运用案例.pptVIP

* * * * * * * MARS（Friedman,1991） 概念：利用數段線性方程式間的節點趨近非線性　　　模型，一種有彈性的高維度問題分析工具 應用：經濟、化學、醫學、工程計算等專業領域 優點：運算時間短、自動篩選變數，可迅速建立　　　分類模型 通用模型 研究方法－多元適應性雲形迴歸 ? ? - - - × + = M m k k km m k v km m m t x s a a x f 1 1 ) , ( 0 )] ( [ ) ( ? + * 第二十七页，共五十六页。 尋找最佳模型兩階段 第一階段：前推式(Forward)演算法依資料本身參數的關係，產生解釋方程式(Basic Function, BF)的個數（新的主要影響因子、折點、或交互作用），讓MARS 模型成長，直到找到一個非常大的模型為止 第二階段：後推式(Backword)演算法：修剪不適用之BF，利用GCV準則刪除貢獻度小的BF [ ] 2 2 1 M ) ( 1 ) ( ? 1 ) ( ú ? ù ê ? é - - = ? = N M C x f y N M GCV N i i i 研究方法－MARS * 第二十八页，共五十六页。 MARS-非線性模型圖 * 第二十九页，共五十六页。 以單變數為例， 若MARS 的預測模型為： y = 3 + 0.75．Max(0,x-15) + 0.15．Max(0,15-x) 研究方法－MARS * 第三十页，共五十六页。 MARS—Forward Stepwise MARS運算流程 * 第三十一页，共五十六页。 MARS—Backwards Stepwise * 第三十二页，共五十六页。 * MARS相關論文研究 國外 論 文 研 究 作者/年代 應用領域 De Veaux,Gordon,Comiso ＆ Bacherer (1993) 地球科學 Friedman and Roosen (1995) 醫學 Bose (1996) 資料探勘技術比較 Nguyen-Cong, Dang ＆ Rode (1996) 遺傳學之基因工程 Griffin, Fisher, Friedman ＆ Ryan (1997) 礦石區分 De Gooijer, Ray and Krager (1998) 匯率預測 研究方法－MARS 第三十三页，共五十六页。 * MARS相關論文研究 國內 論 文 研 究 作者/年代 應用領域 陳慧瀅(民83) 進口車、國產車需求預測 許峻源(民90) 信用卡客戶申請分析 傅坤泰(民90) 評估企業績效 蔡宛純(民90) 信用卡客戶申請分析 顏毓靜(民91) 股票型基金之績效評估 黃明輝(民91) 債券型基金之績效評估 劉瑞鑫(民91) 台股指數報酬率預測 唐筱菁(民91) 企業財務危機預測 葉素美(民91) 匯率預測 陳怡萍(民91) IC 產業經營績效 黃正鳳(民91) 醫學 研究方法－MARS 第三十四页，共五十六页。 * MARS相關論文研究 國內 論 文 研 究 作者/年代 應用領域 連惟謙(民92) 顧客流失與顧客價值之研究 林展平(民92) 游泳會員流失分析 陳姍霓(民92) 房貸信用評等模式之建構 陳怡妃(民92) 健康俱樂部會員保留分析 陳靜怡(民92) 失業率預測 黃立維(民92) 資料探勘技術比較 林正剛(民93) 非營利組織顧客流失率分析 范鴻晸(民94) 財務危機之預警 唐培文(民94) 台股期指與基金價格預測 蔡宛純(民94) 漸進式信用評分模式 謝弘一(民94) 乳癌病患存活能力分析 研究方法－MARS 第三十五页，共五十六页。 MARS 運算流程 收 集 資 料 * 選 擇 預 測 變 數 產 生 可 能 的 BF 建 過 構 度 最 配 大 適 的 模 　 型 修 剪 MARS 模 型 計 算 誤 差 值 符 合 終 止 條 件 否 是 預 測 研究方法－MARS 第三十六页，共五十六页。 * 實證研究－MARS MARS 選擇輸入變數： 各變數之前8季季資料(結果) 各變數之前4季季資料(結果) 第三十七页，共五十六页。 * 實證研究－MARS 輸入各變數前8季季資料之MARS變數篩選結果 較具貢獻性的輸入變數：由11個篩選為4個 Func. Std. Dev. -GCV No. of BF Variable 1 0.469 0.632 2 贖回金額 2 0.322 0.379 2 附買回投資比率 3 0.191 0.199 1 買斷債券比率 4 0.233 0.231 2 贖回金額 5 0.250 0.249 1 申購金額 第三十八页，共五十六页。 * 實證研究