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投资组合管理(5篇) 投资组合管理(5篇) 投资组合管理范文第1篇 马考维茨(Markowitz)是现资组合分析理论的创始人。经过大量观看和分析,他认为若在具有相同回报率的两个证券之间进行选择的话,任何投资者都会选择风险小的。这同时也表明投资者若要追求高回报必定要担当高风险。同样,出于回避风险的缘由,投资者通常持有多样化投资组合。马考维茨从对回报和风险的定量动身,系统地讨论了投资组合的特性,从数学上解释了投资者的避险行为,并提出了投资组合的优化方法。 一个投资组合是由组成的各证券及其权重所确定。因此,投资组合的期望回报率是其成分证券期望回报率的加权平均。除了确定期望回

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