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条件数学期望与条件方差第一页，共十四页，2022年，8月28日 一、 条件数学期望1、 离散型r.v. 的条件数学期望 X和Y的边缘分布律分别为§ 4.4 条件数学期望与条件方差设随机变量X与Y的联合分布律为第二页，共十四页，2022年，8月28日 为Y＝yj的条件下，X的条件分布律;记为若对固定的j, p.j 0, 则称 X|Y=yj x1 x2 … … P p1j/p.j p2j/p.j … …xnpnj/p.j第三页，共十四页，2022年，8月28日 同理，对固定的i, pi. 0, 称为X＝ xi的条件下，Y 的条件分布律;定义设随机变量X与Y的联合分布律为 第四页，共十四页，2022年，8月28日 2、连续型r.v. 的条件数学期望定义设连续型随机变量(X,Y)，在Y=y发生条件下，同理：第五页，共十四页，2022年，8月28日 注1：E(Y|X=x)为关于x的函数，记为? (x)则E(Y|X)= ? (X)定理1. X,Y为r.v.,EX, EY, Eg(Y )存在, 则第六页，共十四页，2022年，8月28日 第七页，共十四页，2022年，8月28日 第八页，共十四页，2022年，8月28日 (1) X, Y独立,有E(Y|X)=EY;定理2. X,Y为r.v.,EX, EY,