随机过程及其应用.pptVIP

第一页，共十四页，2022年，8月28日 (1)零初值：x(0)=0 (2)平稳增量：即任给 ,0h,x(t)-x(s)与x(t+h)-x(s+h)同分布 (3)独立增量：即对任何正整数n和任意非负实数： 有 相互独立 (4)单跳跃：即limP(x((t+h)-x(t) 2)/h=0 (t 0) (5)随机性：即0P(x(t+h)-x(t)=0)1且P(x(t+h)-x(t) 0)=1 (t,h 0) 若{x(t),t 0}满足上述五个假设，则称之为伯松过程 第二页，共十四页，2022年，8月28日 注意：伯松过程的状态空间S={0,1,2,…},参数集合T=[0,+ ) 定理3.1:若{x(t),t 0}为伯松过程，则存在一个 0,使得P(x(a+t)-x(a)=k)=P(x(t)=k)=