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计算var方法通过本章学习要求理解VaR三种.pdf

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    第6章 计算 VaR 的方法 通过本章学习，要求理解计算VaR的的三种 主要方法：方差协方差方法 （如 —正 态方法）、历史模拟方法、 模拟方 法。 6.1 VaR的计算思路 ▪ 计算VaR的关键在于确定资产组合未来损益的 统计分布，计算过程由两部分构成： ➢1.映射过程：建立组合价值与风险因子之间 的函数关系。 ➢

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