时间序列分析讲义第01章差分方程.docx

1 时间序列分析方法讲义 第 1 章 差分方程 第一章 差分方程 差分方程是连续时间情形下微分方程的特例。差分方程及其求解是时间序列方法的基 础，也是分析时间序列动态属性的基本方法。 经济时间序列或者金融时间序列方法主要处理 具有随机项的差分方程的求解问题， 因此， 确定性差分方程理论是我们首先需要了解的重要 内容。 § 1.1 一阶差分方程 假设利用变量 y 表示随着时间变量 t 变化的某种事件的属性或者结构，则y 便是在时 t