2023年整理中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点.docxVIP

2023年整理中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点 单选题（共50题） 1、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。 A.增加 B.减少 C.不确定 D.不变 【答案】 A 2、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。 A.低于4%，高1 B.高于3%，低0.5 C.高于4%，低0.5 D.低于3%，高1 【答案】 A 3、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。 A.资产风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段 【答案】 D 4、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。 A.保险公司 B.证券公司 C.银行中介 D.商业银行 【答案】 D 5、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。 A.提供企业贷款 B.吸收损失 C.防止通货膨胀 D.赢取利润 【答案】 B 6、以下关于久期的论述，正确的是（　　）。 A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系 D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析 【答案】 A 7、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。 A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试 B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告 C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本 D.原则上，压力测试至少每半年一次 【答案】 D 8、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（　　）作为核心资金，为贷款提供金融来源。 A.平均存款 B.平均贷款 C.期望存款 D.期望贷款 【答案】 A 9、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。 A.偶尔 B.不一定 C.一定 D.常常 【答案】 B 10、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。 A.10％以下 B.1000以上 C.20％以下 D.20％以上 【答案】 B 11、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。 A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱 B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱 C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理 D.可操作性相对较强；直接面向风险管理 【答案】 B 12、与单一法人客户相比，(　　)不是集团法人客户的信用风险具有的特征。 A.财务报表真实性较好 B.连环担保普遍 C.系统性风险较高 D.风险识别和贷后管理难度大 【答案】 A 13、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（　　）亿元。 A.30 B.300 C.50 D.250 【答案】 B 14、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。 A.75% B.125% C.115% D.120% 【答案】 B 15、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。 A.行业恶性竞争 B.银行的信息系统安全性存在风险 C.银行缺乏独特的品牌形象 D.兼并／收购失败 【答案】 B 16、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。 A.每年 B.每日 C.每月 D.每季 【答案】 B 17、关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。 A.风险识别包括感知风险和分析风险 B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法 C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律 D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性 【答案】 C 18、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。 A.杠杆率 B.流动性覆盖率 C.贷款拨备覆盖率 D.资本充足率 【答案】 D 19、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。 A.50％ B.60％ C.100％ D.150％ 【答案】 C 2