2018年初级银行从业资格考试《风险管理》真题精选(三).docxVIP

2018年初级银行从业资格考试《风险管理》真题精选(三) 1. 【单选题】 下列关于商业银行操作风险的表述中，错误的是()。 过（江南博哥）期考点 A. 内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等 B. 操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 C. 内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失 D. 一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失 正确答案：D 参考解析：一起操作风险损失事件，可能涉及多个损失事件类型，如内外勾结作案形成的操作风险损失就涉及内部欺诈事件、外部欺诈事件两个事件类型。 2. 【单选题】 商业银行内部控制的控制措施不包括()。 A. 会计系统控制 B. 人员控制 C. 不相容职务分离控制 D. 授权审批控制 正确答案：B 参考解析：商业银行内部控制的具体措施包括不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制七项。内部控制框架的核心要素不包括人员控制。 3. 【单选题】 战略风险的来源不包括()。 A. 商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B. 商业银行经营目标不能按时实现 C. 为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 D. 为实现战略目标所需要的资源匮乏 正确答案：B 参考解析：战略风险来自以下四个方面：(1)商业银行战略目标缺乏整体兼容性。(2)为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷。(3)为实现战略目标所需要的资源匮乏。(4)整个战略实施过程的质量难以保证。 4. 【单选题】商业银行公司治理结构应确保( )对商业银行的战略性指导和对高级管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。 A. 董事会 B. 高级管理层 C. 员工 D. 监事会 正确答案：A 参考解析：巴塞尔委员会发布的第四版《银行公司治理原则》，强调董事会对银行负有整体责任，包括批准并监督管理层实施银行的战略目标、治理框架和公司文化，具体包括董事会对银行的业务战略、财务稳健性、关键人员决定、内部组织、治理结构与实践、风险管理与合规义务承担最终责任。 5. 【单选题】 日常国别风险信息监测渠道不包括()。 A. 新闻平台 B. 外部评级机构数据 C. 银行内部信息 D. 小道消息 正确答案：D 参考解析：日常国别风险信息监测渠道包括A、B、C三项。 6. 【单选题】下列不属于银行机构市场准入的是()。 A. 机构准入 B. 业务准入 C. 高级管理人员准入 D. 法人准入 正确答案：D 参考解析：根据国务院银行业监督管理委员会的监管规则，银行机构的市场准入包括三个方面：机构准入、业务准入、高级管理人员准入。 7. 【单选题】 商业银行的灾难性损失由()来弥补或应对。 A. 计提资本金 B. 计提损失准备金 C. 变现资产 D. 购买保险 正确答案：D 参考解析：对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险。 8. 【单选题】 商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2．5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性()。 A. 不变 B. 增强 C. 无法判断 D. 减弱 正确答案：B 参考解析：根据久期分析法，利率变化对该商业银行整体价值的影响如下：资产价值变化△1=-[总资产的加权平均久期×总资产×市场利率变化／(1+市场利率)]；负债价值变化△2=-[总负债的加权平均久期×总资产×市场利率变化／(1+市场利率)]；整体价值变化=△1-△2。将本题数据带入上述公式可得，整体价值变化=-[3×1000×市场利率变化／(1+市场利率)]+[2．5×900×市场利率变化／(1+市场利率)]=(-3000+2250)×市场利率变化／(1+市场利率)=-750×市场利率变化／(1+市场利率)0，即商业银行的整体价值上升了，其流动性可能因此而增强。 9. 【单选题】 2005年12月8日，瑞穗证券交易员接到客户以61万日元(约合4．19万元人民币)的价格卖出1股J-COM公司股票的委托，这名交易员误把指令输成了以每股1日元的价格卖出61万股。这时操作屏上出现了输入有误的警告，但由于这类警告经常出现，交易员忽视警告继续操作。随后，东京证交所发现错误，电话通知该公司交易员立即取消交易，但由于交易所证券交易系统存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本证券结算机构正式决定按照每股91．2万日元的价格实施强制性现金结算。为此，该公司的缺失达到了400多亿日元。在该操作风险事件中，导致风险损失的原因有()。 (1)人员因素。 (2)内部流程。 (3)系统缺陷。 (4)外部事件。 A. (1)(3) B. (1)