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计量经济学简答题及答案
计量经济学简答题及答案
1、比拟普通最小二乘法、加权最小二乘法和广义最小二乘法的异同。
答：普通最小二乘法的思想是使样本回归函数尽可能好的拟合样本数据，反映 在图上就是是样本点偏离样本回归线的距离总体上最小，即残差平方和最
小min Σn e2 。只有在满足了线性回归模型的古典假设时候，采用 OLS 才能
i
i=1
保证参数估计结果的可靠性。
在不满足根本假设时，如出现异方差，就不能采用 OLS。加权最小二乘法是对原
模型加权，对较小残差平方和e2 赋予较大的权重，对较大e2 赋予较小的权
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