2023年初级银行从业《风险管理》考试历年考题专家甄选版加答案.docxVIP

（图片大小可任意调节） 2023年初级银行从业《风险管理》考试历年考题专家甄选版带答案 卷I 一.单选题(共35题) 1.资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产与()的构成状况。 A.到期负债 B.未到期负债 C.总负债 D.将来负债 2.激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的()。 A.竞争能力 B.风险管理水平 C.盈利能力和业务发展空间 D.客户资源 3.下列选项中，不作为风险计量方法补充方法的是()。 A.敏感性分析 B.压力测试 C.分解分析 D.情景分析 4.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。 A.评价主体是商业银行 B.评价目标是客户违约风险 C.评价结果是信用等级和违约概率 D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小 5.关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是()。 A.市场风险要素价格的历史观测期至少为l年 B.持有期为10个营业日 C.至少每2个月更新一次数据 D.置信水平采用99%的单尾置信区间 6.下列关于久期分析的说法，不正确的是()。 A.久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果会不够准确 7.()是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，从而有效发挥外部监督的作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。 A.市场准入 B.市场约束 C.监督检查 D.资本监管 8.某1年期零息债券的年收益率为12%，假设债务人违约后回收率为40%，若1年期的无风险年收益率为6%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（　　）。 A.5.9% B.7.9% C.8.9% D.9.9% 9.新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品/业务风险识别评估、控制、审查和监督管理，这是指新产品/业务风险管理原则中的（　）。 A.统一性原则 B.统筹性原则 C.全面性原则 D.公正性原则 10.在商业银行的经营过程中，()决定其风险的承担能力。 A.资本规模和商业银行的盈利水平 B.资产规模和商业银行的风险管理水平 C.资本金规模和商业银行的风险管理水平 D.资本金规模和商业银行的盈利水平 11.压力测试主要采用敏感性分析和()两种方法。 A.制作数据清单 B.情景分析方法 C.失误树分析法 D.专家调查分析法 12.下列关于风险监管特征的说法中，错误的是()。 A.目标明确 B.计划性弱 C.提高效率 D.节省资源 13.现金头寸指标等于()。 A.（现金头寸-应收存款）÷总资产 B.（现金头寸+应收存款）÷总资产 C.（现金头寸-应收存款）×总资产 D.（现金头寸+应收存款）×总资产 14.CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合的违约率服从（　　）分布。 A.均匀 B.指数 C.泊松 D.正态 15.关于商业银行市场风险的以下说法中错误是()。 A.就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的最大的最主要的风险种类之一 B.市场风险只存在于银行的交易业务中 C.市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险 D.市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的 16.下列风险管理策略中，对管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的是()。 A.风险分散 B.风险转移 C.风险规避 D.风险对冲 17.【真题】英国金融服务局(FSA)侧重于从()层面上来理解法律风险，认为这种风险是因法律的效力未能认识到、对法律效力的认识存在偏差或者在法律效力不确定的情况下开展经营活动而使金融机构的利益或者目标与法律规定不一致而产生的风险。 A.交易 B.安全 C.制度 D.管理 18.柜台业务操作风险控制措施不包括()。 A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险 B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息 C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用 D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平 19.下列可以作为保证人的是()。 A.学校 B.医院 C.国家机关 D.具有代为清偿能力的法人 20.下列属于内