毕业论文-移动平均线交易策略比较研究.docVIP

PAGE \* ROMAN II 重庆第二师范学院 2018 届全日制本科生毕业论文 题 目 移动平均线交易策略比较研究 ? 教学学院 数学与信息工程学院 专业年级 2014级数学与应用数学 (金融) 学生姓名 学号 指导教师 职称 ? 2018 年 5 月 PAGE \* ROMAN II 第 PAGE 1页（共 NUMPAGES \* Arabic 33页） 移动平均线交易策略比较研究 摘 要：股票市场已成为企业融资、国民投资重要的交易场所，对促进经济发展起重要的作用。在股票市场中投资者最为关注的是股价的变化趋势，而股价的变化趋势可以运用量化投资策略进行预测，移动平均线交易策略就是运用最广泛的量化投资策略。通过比较移动平均线交易策略投资收益，比较研究各移动平均线交易策略的优缺点。 关键词：量化投资;移动平均线投资策略;收益率 Abstract：The stock market which plays an important role in promoting economic development has become a significant trading place for corporate financing and national investment. Meanwhile,it is the changing trend of stock price can be speculated with quantitative investment strategy that is the most focus of investors in the stock market. And among a variety of quantitative investment strategies, mobile average line trading strategy is widely used to forecast the changing trend of stock price. Thus the purpose of this paper is making a comparative study of the merits and flaws between different mobile average line trading strategies by comparing the investment gains of mobile average line trading strategy. Key words:Quantitative Investment ;Moving Average ;Rate of Return  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 摘 要 I Abstract I 目 录 II 1 引言 1 2 移动平均线交易策略的相关概念及理论介绍 2 2.1 移动平均线定义及特点 2 2.1.1 移动平均线定义 2 2.1.2 移动平均线的特点 3 2.2 移动平均线的基本假设 4 2.3 移动平均线交易规则 4 3 移动平均线交易策略实证分析—以上证50指数为例 7 3.1 上证50指数数据来源 7 3.2 上证50指数趋势变化分析 7 3.3 上证50指数收益率分析 8 3.3.1 “20日简单移动平均线-60日加权移动平均线”组合分析 8 3.3.2 “20日加权移动平均线-60日加权移动平均线”组合分析 10 3.3.3 “剩余组合”分析 12 4 分析结论 16 参考文献 17 附 录 17 附录A：移动平均线交易策略源程序 18 附录B：组合收益率 20 致 谢 30 第PAGE29页（共 SECTIONPAGES 29页） 1 引言 中国第一只股票诞生在1984年10月由飞乐音响股份有限公司（小飞乐）发行。投资者和学者为追求潜在的超额利润，致力于对股票进行研究，量化投资策略因此逐渐衍生出来。在探索实践后，量化投资策略主要分为两种方法：“价值分析法”和“技术分析