沪铜期货价格相关因素的实证分析的开题报告.docxVIP

沪铜期货价格相关因素的实证分析的开题报告 一、研究背景 沪铜期货作为中国市场上的重要期货品种之一，其价格波动对于国内外铜市场都具有较大的影响力。然而，沪铜期货价格波动的形成机制并不简单，除了基本面因素外，还受到金融因素和市场情绪等多种因素的影响。因此，对沪铜期货价格相关因素的实证分析具有重要的理论和现实意义，有助于揭示沪铜期货价格波动的内在机制和趋势，提高市场参与者对市场的理解和对冲能力。 二、研究目的 本研究旨在对影响沪铜期货价格的相关因素进行实证分析，探究其影响强度和趋势，以期为市场参与者提供决策参考和风险管理。具体研究目的如下： 1. 分析基本面因素对沪铜期货价格的影响，如供需变化、经济指标、国际铜价等。 2. 分析金融因素对沪铜期货价格的影响，如汇率变动、利率变化、股市指数等。 3. 分析市场心理因素对沪铜期货价格的影响，如交易量变化、情绪指数等。 4. 利用多元回归模型对以上各因素进行综合分析，探究它们对沪铜期货价格的影响强度和趋势。 三、研究方法 1. 文献研究法：通过查阅文献资料，了解沪铜期货价格的基本面因素、金融因素和市场情绪因素，掌握已有研究成果，从而为后续实证研究提供理论基础和指导方向。 2. 统计分析法：利用Excel和Eviews等统计软件对所得数据进行处理和分析，包括描述性统计分析、时间序列分析、相关分析、多元回归分析等方法。 3. 实证研究法：以2008年至2021年为样本期，选择与沪铜期货价格相关的基本面因素、金融因素和市场情绪因素，建立多元回归模型，探究各因素对沪铜期货价格的影响强度和趋势。 四、研究意义 本研究的意义在于： 1. 对沪铜期货价格相关因素进行深入分析，可帮助市场参与者更加深入地理解市场的基本面、金融因素和市场情绪等各种影响因素，更加科学地制定投资策略和风险管理方案。 2. 对国内铜市场的价格波动机制进行探究，对于未来市场走势的预判和对冲具有重要的参考价值。 3. 对于铜行业的可持续发展和经济社会的发展，具有一定的理论和实践意义。