沪深港股市间的溢出效应与动态相关性研究.docxVIP

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2023-08-07 发布于湖南
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= 1 \* ROMAN I = 2 \* ROMAN II 沪深港股市间的溢出效应与动态相关性研究摘要加强内地与香港股市的互联互通是当前我国内地扩大金融开放工作中的重要议题。本文以沪深港股市间的溢出效应与动态相关性为主要研究对象，构建VAR-DCC-MVGARCH-BEKK模型对沪深港股市间的均值溢出、波动溢出效应以及动态相关性进行全面把握。并以2008年全球金融危机为背景，分时间区间讨论了金融危机爆发期与一般经济时期内沪深港股市间互动关系的特性，对金融传染效应进行实证检验。研究发现：沪深港股市间联动效应显著，在金融危机期间联动效应尤