平稳随机过程分析.pptVIP

* 上式积分路径是沿着 轴，应用留数法时，要求积分沿着一个闭合围线进行。为此，考虑沿着左半平面上的一个半径为无穷大的半园积分。根据留数定理，不难得出 第三十页，共五十七页，2022年，8月28日 * 功率谱密度和复频率面 （只是记号相同，函数形式不同） 第三十一页，共五十七页，2022年，8月28日 * 例: 考虑一个广义平稳随机过程X(t)，具有功率谱密度 求过程的均方值 解: 用复频率的方法来求解。 用 代入上式得用复频率s表示得功率谱密度： 第三十二页，共五十七页，2022年，8月28日 * 因式分解： 在左半平面内有两个极点：-1和-3。于是可以分别计算这两个极点的留数为： 故： 第三十三页，共五十七页，2022年，8月28日 * 3.2 两个实随机过程的互功率谱密度 一、互谱密度 考虑两个平稳实随机过程X(t)、Y(t)， 它们的样本函数分别为 和 ，定义两个截取函数 、 为： 第三十四页，共五十七页，2022年，8月28日 * 因为 、 都满足绝对可积的条件，所以它们的傅里叶变换存在。在时间范围 (-T，T)内，两个随机过程的互功率 为:（注意 、