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2023-08-14 发布于广东
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the fama-french three factors的贝塔系数解释　　贝塔系数是金融市场中经常用到的重要指标，用于衡量一项资产或投资组合与市场整体波动的相关性。本文将解释贝塔系数在Fama-French三因子模型中的应用和解释。一、Fama-French三因子模型简介　　Fama-French三因子模型是资本资产定价模型（CAPM）的扩展，旨在更准确地预测股票或投资组合的回报。该模型由尤金·法玛（Eugene Fama）和肯尼斯·弗伦奇（Kenneth French）提出，并于1992年首次发表。该模型关注市场、市值和账面市净率三个因素对资产回报的影响。二、贝塔系数在Fama-F