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若干期权定价模型的数值新方法研究的开题报告 目的： 期权是金融市场中的一种重要的金融工具，它不仅可以用来对冲风险，还可以进行投机和套利。期权定价是期权交易中非常重要的一环，传统的期权定价模型主要基于数学公式和随机过程来进行建模和计算，但是由于期权交易市场的变化和发展，传统的期权定价模型已经不能满足市场的需求。因此，本文旨在研究若干期权定价模型的数值新方法，以满足市场需求，提高期权定价的准确性和实用性。 内容： 本研究计划主要从以下几个方面进行研究： 1. 研究传统期权定价模型的优缺点，分析传统模型无法满足市场需求的原因。 2. 研究若干期权定价模型的数值新方法，探究其数学原理和计算方法。这些模型包括但不限于黑-斯科尔斯模型、期权隐含波动率模型等。 3. 基于以上研究，提出改进数值新方法的策略或模型。对改进后的模型进行模拟和测试，验证模型的有效性和实用性。 4. 探究数值计算方法的实现和优化，旨在提高计算效率和精度，缩短期权定价的计算时间，促进期权交易市场的发展。 研究方法： 本文采用文献综述法、理论分析法和实证分析法相结合的方法进行研究。文献综述法主要用来查阅和梳理相关领域的文献，理论分析法主要用来分析传统期权定价模型的优缺点和若干期权定价模型的数值新方法，并提出改进的策略或模型；实证分析法主要用来测试改进后的模型的有效性和实用性。 预期结果： 1. 对传统期权定价模型的优缺点进行分析，说明传统模型无法满足市场需求的原因。 2. 对若干期权定价模型的数值新方法进行研究，探究其数学原理和计算方法。 3. 基于以上研究，提出改进数值新方法的策略或模型。对改进后的模型进行模拟和测试，验证模型的有效性和实用性。 4. 提高数值计算方法的计算效率和精度，缩短期权定价的计算时间，促进期权交易市场的发展。 参考文献： [1] Fischer B, Greenfeld Z, Hayden E. Numerical solutions of partial differential equations for finance[M]. Springer Science Business Media, 2004. [2] Feng Y, Lin L. Numerical solutions for Black-Scholes model and its modified models with variable coefficients of order derivative[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2016, 309: 316-325. [3] King A, Wyatt A R. Numerical methods of option pricing: Review, implementation and comparison[M]//Computational Finance. Springer, Berlin, Heidelberg, 1998: 57-70.