资产的风险与收益.pptxVIP

第二章 财务管理价值观念;一、风险与风险价值;（二）风险价值;本资料来源;二、单项资产的风险与收益;（三）标准（离）差;（五）风险收益计算;（一）风险收益率 风险价值系数b：指该项投资的风险收益率占该项投资标准离差率的比率。确定单项投资的风险价值系数，可以采取以下四种方法： 根据对相关投资项目的总投资收益率、无风险收益率、标准离差率等历史资料计算确定。 根据相关数据进行统计回归推断。 由企业主管投资的人员会同有关专家定性评议而获得。 由专业咨询公司按不同行业定期发布，供投资者参考使用。 ;三、投资组合的风险与收益;（二）投资组合的风险（两项资产）;相关系数?：;四、资本资产定价模型;2.投资组合的β系数;(二)资本资产定价模型表达式;CAPM的假设条件: