DFQ强化学习因子组合挖掘系统.docxVIP

目 录 一、DFQ 强化学习因子组合挖掘系统概述 6 二、强化学习算法介绍 7 强化学习 7 PPO 算法 8 三、基于强化学习的因子组合生成模型 11 模型概述 11 公式化因子 11 Alpha 因子生成器 12 因子评价 15 Alpha 因子组合模型 15 四、DFQ 模型实验结果 18 数据说明 18 运算用时 19 特征与算子出现频次 20 因子表现 22 单因子表现 22 合成因子绩效表现 25 不同随机种子的相关性 28 与常见因子的相关性 28 五、top 组合表现 30 5.1 top 组合构建说明 30 5.2 沪深 300 top50 组合 30 5.3 中证 500 top50 组合 31 5.4 中证 1000 top50 组合 32 六、指数增强组合表现 33 增强组合构建说明 33 沪深 300 指数增强组合 33 中证 500 指数增强组合 34 中证 1000 指数增强组合 35 七、总结 36 参考文献 37 风险提示 37 图表目录 图 1：多因子选股体系示意图 6 图 2：强化学习示意图 7 图 3：策略梯度算法 VS PPO 算法示意图 8 图 4：基于强化学习的因子组合生成模型示意图 11 图 5：因子表达式表达式树逆波兰表