时间序列分析考试卷及答案.docx

考核课程 时间序列分析（B 卷） 考核方式 闭卷 考核时间 120 分钟 注： B 为延迟算子，使得BY t ? Y t ?1 ； ? 为差分算子， ?Y t ? Y ? Y 。 t t ?1 一、单项选择题（每小题3 分，共24 分。） 若零均值平稳序列?X t 模型。 ?，其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性，则对?X t ?可能建立（ B ） A. MA(2) (1,1) (2) (1) 下图是某时间序列的样本偏自相关函数图，则恰当的模型是（ B ）。A. MA(1) B. AR(1) C. ARMA(1,1) D. MA(2) 考虑MA(2)模型Y t ? e ? 0.9e t t ?1 ? 0.2e t ?2 ，则其MA特征方程的根是（ C ）。 1（A） ? 1 （C） ? ? 0.4, ? 2? 2，? 2 ? 0.5 （B） ? 1? 2.5 （D） ? 1 ? ?0.4, ? 2? ?2，? 2 ? ?0.5 ? 2.5 1 2 设有模型 X t  ? (1 ? ? ) X 1  t ?1  ? X 1  t ?2  ? e ?? t 1 e t ?1 1 ，其中? 1 2 ? 1 ，则该模型属于（ B ）。 A.ARMA(2,1) (1,1,1) (0,1,1) (1,2,1) AR(2)模型Y t ? 0.4Y