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摘要
在中美贸易战，美国企图进行美日，美欧等自由贸易区谈判的背景下，本文纵览全球大豆产业，选取美国芝加哥商品交易所的大豆期货价格指数和中国大连商品交易所的大豆期货价格指数的对数收益率序列作为研究对象，通过R语言程序实现，进行因果检验，构建DCC-GARCH模型，实证研究中美豆类期货市场的收益率波动率联动性，得到了时变相关性的时序图。从实证结果及时序图来看，在美方挑起贸易战的当今，政府相关部门需要进一步追踪美国大豆期货市场价格波动态势，建立多元的进口渠道和国际贸易格局；国内供求调整对我国大豆进口商合理考虑豆类期货价格指数的影响至关重要。需要灵活运用期货期权等避险工具，豆类供应
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