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计量经济学期中考试试题答案    1．已知回归模型E   N  ，式中E 为某类公司一名新员工的起始薪金（元）， N 为所受教育水平（年）。随机扰动项的分布未知，其他所有假设都满足。 （1）从直观及经济角度解释和 。 ˆ ˆ （2 ）OLS 估计量和 满足线性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由。 （3）对参数的假设检验还能进行吗？简单陈述理由。 答案：   （1）  N 为接受过 N 年教育的员工的总体平均起始薪金。当 N 为零时，平均薪金 为，因此表示没有接受过教育员工的平均起始薪金。是每单位 N 变化所引起的 E 的 变化，即表示每多接受一年学校教育所对应的薪金增加值。 ˆ ˆ （2 ）OLS 估计量和仍  （点估计）满足线性性、无偏性及有效性，因为这些性质的 的成立无需随机扰动项的正态分布假设。正态分布假设用于区间估计和假设检验。 （3 ）如果  的分布未知，则所有的假设检验都是无效的。因为 t 检验与 F 检验是建立 t 在 的正态分布假设之上的。 2 ．在第 1 题中，如果被解释变量新员工起始薪金的计量单位由元改为 100 元，估计的 截距项与斜率项有无变化？如果解释变量所受教育水平的度量单位由年改为月，估计的截距 项与斜率项有无变化？ 答案： 首先考察被解释变量度量单位变化的情形。以E*表示以百元为度量单位的薪金，则    E E *100   N  由此有如下新模型 E * (/ 100) (/ 100)N (/ 100)    或 E *  *  * N  *     这里 *  / 100 ， *  / 100 。所以新的回归系数将为原始模型回归系数的 1/100。 再考虑解释变量度量单位变化的情形。设 N*为用月份表示的新员工受教育的时间长度， 则 N*=12N ，于是       E   N    (N * / 12)     或 E  ( / 12)N *  可见，估计的截距项不变，而斜率项将为原回归系数的 1/12。  3 ．假定有如下的回归结果：Y 2.6911 0.4795 X ，其中，Y 表示美国的咖啡的消 t t 费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格 （美元/杯），t 表示时间。 1 / 31 / 3 计量经济学期中考试试题答案 要求： （1）这是一个时间序列回归还是横截面序列回归？ （2 ）如何解释截距的意义，它有经济含义吗？如何解释斜率？ （3 ）能否求出真实的总体回归函数？ 答案： ⑴这是一个横截面序列回归。（虽然X 、Y 都是时间序列数据，但时间序列回归是以年、 月、日为自变量/X 轴）。 t ⑵截距 2.6911 表示咖啡零售价在 时刻为每磅 0 美元时，美国平均消费量为每天每人 t 2.6911 杯，这个数字没有经济意义；斜率-0.4795 表示咖啡零售价与消费量负相关，在 时刻， 价格上升1 美元/磅，则平