计量经济学第八章.pptVIP

单位根检验—ADF检验（续4） 序列Pt的单整检验 为确定序列Pt是否为单整，应对其差分序列进行单位根检验 分别记Pt的一阶和二阶差分序列为ipt和iipt 绘制序列的曲线图 * 第二十九页，共五十四页，2022年，8月28日 单位根检验—ADF检验（续5） 序列Pt 的单整检验（续） 对序列ipt 进行单位根检验 由图可知，经过一阶差分后，序列仍有上升趋势 经验证，采用ADF检验且滞后期p=3，得到的统计值为-0.77，仍大于显著性水平为10%的临界值-1.62 说明该序列ipt 仍然是非平稳的 对序列iipt 进行单位根检验 由图可知，序列围绕0均值上下波动 经验证，采用DF检验，得到的统计值为-17.09，小于显著性水平为1%的临界值-2.58 表明至少可以在99%的置信水平下拒绝原假设，认为序列iipt 不存在单位根 则非平稳序列Pt 经过二阶差分平稳，是二阶单整序列，即I(2) * 第三十页，共五十四页，2022年，8月28日 单位根检验—PP检验 PP检验 针对序列可能存在的高阶相关情况 Pillips和Perrson于1988年提出 原理 检验方程 检验原假设：序列存在单位根，即γ=0 该检验对方程中系数γ的显著性检验t统计量进行了修正 检验形式 与DF检验类似 * 第三十一页，共五十四页，2022年，8月28日 单位根检验—PP检验（续） [例8-4]续例7-