李子奈《计量经济学》考试试卷(116) .pdfVIP

某财经学院李子奈《计量经济学》 课程试卷（含答案） __________学年第___学期 考试类型：（闭卷）考试 考试时间 ： 90 分钟 年级专业_____________ 学号_____________ 姓名_____________ 1、判断题（3分，每题1分） 1. 消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数 ρ必须等于 1。 （ ） 正确 错误 答案：正确 解析：消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数 ρ＝1 ，即假设随 机干扰项之间是完全正序列相关的，这样广义差分方程就转化为一阶 差分方程。 2. 存在多重共线性时，模型参数无法估计。（ ） 正确 错误 答案：错误 解析：除非存在完全共线性，否则模型的参数是可以估计的。 3. 通过增大样本容量和提高模型的拟合优度可以缩小置信区间。 （ ） 正确 错误 答案：正确 解析：置信区间的影响因素：①样本容量n。样本容量变大，样本参 数估计量的标准差减小；同时，在同样的显著性水平下，n越大，t分 布表中的临界值越小。②模型的拟合优度。因为样本参数估计量的标 准差与残差平方和成正比，模型的拟合优度越高，残差平方和应越小。 2、名词题（5分，每题5分） 1. 总体回归函数 答案：总体回归函数是指在给定量下Y ，分布的总体均值与X所形成 的函数关系（或者说将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的 某种函数）。由于变量间关系的随机性，回归分析关心的是根据解释 变量的已知或给定值，考察被解释变量的总体均值，即当解释变量取 某个确定值时，与之统计相关的被解释变量所有可能出现的对应值的 平均值。 解析：空 3、简答题（25分，每题5分） 1. 表 3-1 列出了某地区家庭人均鸡肉年消费量 Y，与家庭月平均收 入 X，鸡肉价格P1，猪肉价格 P2 与牛肉价格 P3 的相关数据。 表 3-1 （1）求出该地区关于家庭鸡肉消费需求的如下模型： lnY＝β0＋β1lnX＋β2lnP1＋β2lnP2＋β3lnP3＋μ （2）请分析，鸡肉的家庭消费需求是否受猪肉及牛肉价格的影响？ 答案：（1 ）Eviews 软件的回归结果如图 3-1 所示。 图 3-1 即有如下回归方程： 容易验证，家庭收入水平与鸡肉的价格对鸡肉的消费需求有显著的影 响，而猪肉价格及牛肉价格对鸡肉的消费影响不显著，尤其是牛肉价 格的影响很小。但方程总体的线性关系是显著的。 （2 ）猪肉价格与牛肉价格是否真的对鸡肉的消费需求没有影响，可检 验如下原假设： H0 ：β3＝β4＝0 对 Y 关于 X ，β1作回归得到图 3-2 所示的结果。 图 3-2 即有如下回归方程： 为了检验原假设，求如下的 F 统计量： 在 5%的显著性水平下，自由度为（2 ，18 ）的F 分布的临界值为 F0.05 （2 ，18 ）＝3.55 ，因此，没有理由拒绝原假设，即该地区猪肉 与牛肉价格确实对家庭的鸡肉消费需求不产生显著影响。 在 Eviews 软件中，当估计完图 3-1 所示的模型后，选中 View\Coeffcient Test\Ward Coefficient Restrictions ，在出现的 对话框中输入“C（4 ）＝C （5 ）＝0”，单击OK 按钮后出现图 3-3 所示的结果。因此，得出的结论仍是不拒绝原假设，即原假设为真。 图 3-3 解析：空 2. 消费模型 Y＝α0＋α1X1＋α2X2＋μ，其中，Y 为人均居民消费 额，X1 为人均国内生产总值，X2 为前一期人均居民消费额，μ 为随机 干扰项。该模型合理吗？为什么？ 答案：该模型合理。在模型中，解释变量 X1 与 X2 与被解释变量 Y 之 间存在因果关系，对 Y 具有解释能力和影响能力。 解析：空 3. 某上市公司的子公司的年销售额 Y 与其总公司年销售额 X 的观测 数据见表 4-1。 （1）用OLS 估计 Y 关于 X 的回归方程； （2）用DW 检验分析随机干扰项的一阶自相关性； （3）用序列相关稳健标准误法修正OLS 估计的标准差； （4）直接用差分法估计回归模型的参数。 表 4-1 答案：（1 ）Eviews 软件中，用 OLS 估计 Yi 关于 Xi 的回归结果如图 4-1 所示。