完美的日内交易策略.pdfVIP

在业内有这样一句话,如果你的交易系统是成功的,那么你将拥有一种可以绝对 持你、容易经营的高报酬事业。如何拥有一种成功的交易系统,这需要我们做好 大量而细致的工作: 　　一、掌握交易系统的定义及构建前提 什么是交易系统？交易系统就是完ａ整的交易规则体系。一套设计良好的交易系 统是建立在实践的基本上的,它规定对投资决策的各个有关环节作出相应明确的 规定,并且这种规定必须是客观的、唯一的,不容许有任何不同的解释。同步它也 必须符合使用者的心理特性、投资对象的记录特性以及投资资金的风险特性。此 外，不同的操作方略,交易系统也不尽相似。建立交易系统需要我们近年的多种 交易实践、艰苦的数理训练、不倦的思考总结。交易系统的构建前提涉及:理解 自己的优势和局限性;要明确在市场合提供的多种机会中，将要去把握的机会有 哪些;选择这些机会的根据什么?陷阱又是什么?这机会属于哪种交易方略等。这 些问题的回答一定要诚实、细致，它将是你构筑交易系统最基本、最重要的素材。 　 二、理解交易系统所涉及的环节 　 一套完整的交易系统应当涉及如下环节：交易品种的选择、运用何种分析措 施确认入市交易时机、具体价位是多少、如何实现这笔交易、投入多少资金、入 市后如何判断走势正常与否、浮现什么样的状况止损或止赢出局、对不可预料的 意外事件防备措施是什么、如何解决自己的错误行为、系统无效时如何做等。 　　以上看似简朴的几种环节，可是这其中的信号产生将凝聚着最高档的智慧， 这些信号的产生工具是老手和新手的重要分界。诸多人觉得这环节里面如何将止 损点调到恰到好处的地方是交易系统中最困难的,但是当真正融入将来展望时， 你将会发现每一步都是那么的艰难。根据本人的学习经验,交易信号的产生不应 当是单独哪个工具提供的，例如 K 线、指标等,我们一定要多方面考虑才行。对 于每个工具,要做到清晰的懂得它们的作用何在、如何发挥它们的功用、以及如 何完全发挥它们的效率为止。此外对于所有环节的运作，思路都要非常清晰,不 得有任何的模棱两可。 三、掌握交易系统的验证措施 系统检查的目的在于辨认过去对你来说似乎显得最佳的东西与否真的发挥最 佳。我们这样做必须记住一点，在过去的假设检查中运营良好的系统并不必然在 将来也会运营良好。 　　因此, 《完美的日内交易方略》指出对交易系统进行完整的检查至少涉及如 下几点信息: １、所分析的年数:在考虑检查的时间长度时,必须有自己的主见。许多系统 开发商仅检查的历史数据。 　2 、所分析的交易次数：如果你的系统可以产生足够数量的历史交易,那么我 建议至少检查１00 次交易。检查越多越好。但是在检查中,当你发现数据并不十 分支持你的系统时,你总会倾向于检查更少的交易。 3 、最大浮亏额：这是交易系统多种因素中最重要的一点。浮亏过大显然是一 种很大的负面因素，由于它在交易系统还没来得及体现为挣钱之前就让你从期货 市场中过快退出了。因此检查那些最大损失的交易，你可以思考出某些导致浮亏 的缘由。如果大部分亏损仅在一次交易中浮现，这总比你经历一连串损失要好。 　　4 、最大持续损失次数:该变量更多的是一种心理因素。一种优秀的交易系统 也也许持续好多次交易赔钱。没有多少交易商可以在持续四次或者更多交易损失 之后还能坚持她们的交易原则。因此要懂得与否会浮现持续十次或者更多次损失 是很有必要的。 　 5 、最大单笔损失额：该重要指标给出了一笔赔交易最大的损失额度。它容许 你调节初始止损额度以对系统重新检查,来看所有赔钱的交易中平均损失额度是 多少。 　　6、最大单笔赚钱额：这个比最大单笔损失额还重要的。如果你的获利仅仅 靠一笔交易来获得,那么你的系统很值得怀疑。 　　７、赚钱交易比例:很少有系统获利交易占到 6 ５％以上,记录的交易次数越 多，该比例越低。有些获利交易次数只有 30%的交易系统也可以是好的交易系统, 有些获利交易次数达到了８0 ％的系统也也许是一种不好的交易系统。很明显,虽 然获利交易次数比例很高，如果亏损交易平均亏损很大二获利交易平均获利很小, 那么这很显然是一种不好的系统。 8 、交易平均赚钱:该指标会告诉你假设的平均每笔交易会是什么样的。你必须 确认检查你的交易系统时,你在交易平均获利里面扣除了摩擦损失和佣金。在评 估交易平均获利时，你还必须重点关注最大单笔获利交易和最大单笔亏损交易。 　　 四、如何让交易系统发挥作用 　　在交易过程中，若想让交易系统发挥作用，必须完全明白、信任、遵循、警 惕、回避你所做的交易系统： １、必须明白你的系统:这个系统必须是你自己发展出来的,这样你才干明白每