概率论思维导图——第三章数字特征与特征函数.pdfVIP

设 为离散型随机变量 有概率分布 如果 则称 为 或其分布 的数学期望 对具有密度函数 的连续型随机变量 如果 则称 为 或其分布 的数学期望 数学期望简称期望 又称均值 定义3.1.1(数学期望） 如果上述绝对收敛条件不满足 则称随机变量 或其分布 的数学期望不存在 设 是概率空间 上的可积随机变量 称 为 的数学期望 定义3.1.2 （测度积分） 设 为概率空间 上的随机变量 为 通过 式在 上引出的概率测度 则对任何 函数 有 定理3,1,1 （积分变换定理） 定义3.1.2 独立 ➷ 概率空间 上两随机变量 与 相互独立的充分必要条件是 定理3.1.3 （独立充要条件） 对于使 与 均可积的任何 函数 有 数学期望 假设所涉及的随机变量都有有限的数学期望 我们有 若 则 若 则 定理3,.1.4(期望性质） 积分的性质推得 若随机变量 有分布函数 则对于任何 函数 有 定理3.1.5 设 为给定的概率空间 其上平方可积随机变量 的全体记为 L2空间 引理3.2.1 的充分必要条件是