第十二章 平稳随机过程.pptVIP

例1 计算随机相位正弦波X(t) = acos(ωt+Θ)的时间平均X(t)和X(t)X(t+τ). 解 * 第二十九页，共五十一页，2022年，8月28日 将例1的结果与第十章§2例2算得的结果比较, 可知 μX = E[X(t)] = X(t), RX (τ) = E[X(t)X(t+τ)]= X(t)X(t+τ) . 这表明: 对于随机相位正弦波, 用时间平均和集中平均分别算的均值和自相关函数是相等的. 这一特征并不是随机相位正弦波所独有的. 下面引入一般概念. * 第三十页，共五十一页，2022年，8月28日 定义2 设{X(t), t ?T}是一平稳过程， 1°如果 X(t) = E[X(t)] = μX 以概率1成立,则称过程X(t)的均值具有各态历经性. 2°如果对任意实数τ, X(t)X(t+τ) = E[X(t)X(t+τ)]= RX (τ) 以概率1成立,则称过程X(t)的自相关函数具有各态历经性. 特别当 τ = 0 时, 称均方值具有各态历经性. 3°如果X(t)的均值和自相关函数都具有各态历经性, 则称X(t)是(宽)各态历经过程, 或者说X(t)是各态历经的. * 第三十一页，共五十一页，2022年，8月28日 例2 讨论随机过程 X(t) = Y 的各态历经性, 其中Y 是方差不为零的随机变量. 解 X(t) = Y 是平稳过程, E[X(t)]=E[Y]=常数 * 第三十二页，共五十一页，2022年，8月28日 * 第三十三页，共五十一页，2022年，8月28日 定理一 （均值各态历经定理）平稳过程 X(t) 的均值具有各态历经性的充要条件是 * 第三十四页，共五十一页，2022年，8月28日 推论 在 存在的条件下, 若 则(2.1)式成立, 均值具有各态历经性; 若 则(2.1)式不成立, 均值不具有各态历经性. 注意 对例1中的随机相位正弦波而言, 不存在, 但它的均值是各态历经的. * 第三十五页，共五十一页，2022年，8月28日 定理二 (自相关函数各态历经定理）平稳过程 X(t) 的自相关函数RX (τ)具有各态历经的充要条件是 其中 在(2.2)式中令 τ = 0, 就可得到均方值具有各态历经的充要条件. 如若在定理二中以X(t)Y(t+ τ)代替 X(t)X(t+ τ), RX (τ)代替RX Y(τ)来进行讨论, 那么还可以相应地得到互相关函数的各态历经定理. * 第三十六页，共五十一页，2022年，8月28日 第一页，共五十一页，2022年，8月28日 §12.1 平稳随机过程的概念 在实际中, 有相当多的随机过程, 不仅它现在的状态, 而且它过去的状态, 都对未来状态的发生有着很强的影响. 有这样一类随机过程, 即所谓平稳过程, 它的特点是: 过程的统计特征不随时间的推移而变化.严格地说,有下面的定义. * 第二页，共五十一页，2022年，8月28日 平稳随机过程的定义 定义1 设{X(t), t ?T }是随机过程，如果对任意常数 h 和正整数 n， t1, t2,?, tn?T, t1+h, t2 +h,?,tn+h ?T， 若(X(t1), X(t2),?, X(tn))与 (X(t1+h), X(t2 +h),?, X(tn+h)) (1.1) 有相同的分布函数，则称{X(t)，t ?T }为平稳随机过程，或简称平稳过程. * 第三页，共五十一页，2022年，8月28日 在实际问题中, 确定过程的分布函数, 并用它来判定其平稳性,一般是很难办到的. 但是, 对于一个被研究的随机过程, 如果前后的环境和主要条件不随时间的推移而变化, 则一般就可以认为是平稳的. 恒温条件下的热噪声电压过程; 强震阶段的地震波幅; 船舶的颠簸过程; 照明电网中电压的波动过程; 各种噪声和干扰等等. * 第四页，共五十一页，2022年，8月28日 平稳过程数字特征的特点. 设平稳过程X(t)的均值函数E[X(t)]存在. 对n=1, 在(1.1)式中, 令h= - t1 , 由平稳性定义, X(t1)和X(0) 同分布. 于是 E[X(t)] = E[X(0)], 记为 同样, X(t)的均方值函数和方差函数亦为常数