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华商盛世成长基金投资组合风险测度研究的中期报告 本报告旨在对华商盛世成长基金投资组合的风险进行中期测度与分析。 首先，我们对该基金的持仓情况进行了统计和分析。根据最新公布的半年度报告，该基金主要投资于信息技术、医药生物和消费行业。其中，信息技术占比最大，达到了38.37%；其次为医药生物，占比16.29%；消费行业占比14.78%。此外，该基金还分别在工业、材料和金融行业进行了一定的配置。 其次，我们采用了VaR和CVaR两种风险测度方法，对该基金的风险进行了研究。结果显示，该基金近期的VaR和CVaR分别为2.48%和3.21%，表明该基金的风险水平适中。同时，我们还对该基金的历史风险进行了分析，发现该基金在过去一年的风险表现较为稳定，整体波动幅度适中。 最后，我们对该基金的主要持仓股票进行了分析，发现其股票组合中存在一些风险较高的个股。例如，在信息技术板块中，该基金持有比亚迪、中兴通讯等公司的重仓股；在医药生物板块中，该基金持有恒瑞医药、复星医药等重仓股。对于这些个股，我们建议基金经理加强风险控制，避免过度集中持仓。 综上，该基金整体风险水平适中，投资组合的分布较为合理。基金经理应加强对于投资组合中重仓股票的风险控制，降低基金的风险水平。