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（完整版）随机过程习题答案 随机过程部分习题答案 习题2 2.1 设随机过程b t b Vt t X ),,0(,)(+∞∈+=为常数，)1,0(~N V ，求)(t X 的⼀维概率密度、均 值和相关函数。解因)1,0(~N V ，所以1,0==DV EV ，b Vt t X +=)(也服从正态分布， b b tEV b Vt E t X E =+=+=][)]([ 22][)]([t DV t b Vt D t X D ==+= 所以 ),(~)(2t b N t X ，)(t X 的⼀维概率密度为 ),(,21);(2 22)(+∞-∞∈= -- x e t t x f t b x π，),0(+∞∈t 均值函数 b t X E t m X ==)]([)( 相关函数 )])([()]()([),(b Vt b Vs E t X s X E t s R X ++== ][22b btV bsV stV E +++= 2b st += 2.2 设随机变量Y 具有概率密度)(y f ，令Yt e t X -=)(，0,0Y t ，求随机过程)(t X 的⼀维概率 密度及),(),(21t t R t EX X 。 解对于任意0t ，Yt e t X -=)(是随机变量Y 的函数是随机变量，根据随机变量函数的分布的求法， }ln