《随机过程论》ch06马氏过程.pptxVIP

“马氏过程随机过程论新工科建设之路第六章 马氏过程在第三至五章中，我们分别研究了可数状态的马氏过程和一种特殊的以Rd为状态空间的马氏过程-Brown运动，我们对马氏过程已经有一些具体的了解。本章我们将对马氏过程进行一般的研究:讨论它的半群与无穷小生成元、强马氏性，以及轨道性质等问题。在第七章，我们再简单介绍一下近年来发展很快且受到普遍重视的几个有关问题:无穷粒子系统的统计模型、点过程和随机测度。 01马氏过程与半群及鞅问题 马氏过程与半群及鞅问题在5.2节中，我们知道半群及其无穷小生成元可将离散状态空间(如马氏链) 与连续状态空间(如BMd)的马氏过程做统一的刻画，使我们更能把握住马氏过程的特征。本节中我们给出一般的马氏过程半群理论。 1.马氏过程对应的半群命题6.1 1.马氏过程对应的半群命题6.1 1.马氏过程对应的半群命题6.2 1.马氏过程对应的半群命题6.2 2.无穷小生成元考查 2.无穷小生成元命题6.3 2.无穷小生成元命题6.3 2.无穷小生成元命题6.3 2.无穷小生成元命题6.4 2.无穷小生成元命题6.4 2.无穷小生成元命题6.4 2.无穷小生成元命题6.4 2.无穷小生成元定理6.1 2.无穷小生成元定理6.1 2.无穷小生成元定理6.1 2.无穷小生成元定理6.1 2.无穷小生成元定理6.1 2.无穷小生成元定理6.1 2.无穷小生成元定理6.1 2.无穷小生成元定理6.1 2.无穷小生成元定理6.1 3.鞅问题与弱生成元上面讲到，无穷小生成元是按 B(?)中的强收敛定义的，因而它的定义域比较小，而且较难确定。特别是在很多情况下，问题往往是要求对已知的形式无穷小生成元去找出其相应马氏过程。这时，能够给出一个要求较弱的类似无穷小生成元的刻画就很方便。Stroock-Varadhan提出了马氏过程的鞅问题的模型，这为在马氏过程中使用鞅方法提供了指导。下面我们来介绍鞅问题的模型。首先，注意到式(6.2)还可以写成积分形式，即 3.鞅问题与弱生成元也就有由马氏性与时齐性就得到 3.鞅问题与弱生成元 3.鞅问题与弱生成元命题6.5 3.鞅问题与弱生成元命题6.5 3.鞅问题与弱生成元命题6.5 3.鞅问题与弱生成元命题6.6 02强马氏性、过程的截止与 Feymann-Kac公式 1.推移算子与强马氏性在讨论马氏过程沿轨道的性质时，利用第一章 1.3 节中引入的推移算子是很方便的，而且它对于其他过程的研究也有益。假定T对加法封闭。 2.具有强马氏性的条件我们在第四章中已经知道，对于只有可列个取值的停时7，马氏过程必有强马氏性。但是一般情况下，并非所有马氏过程都有强马氏性。本节主要讨论对一个轨道右连续的马氏过程，在其转移函数(半群)上附加什么条件就能保证有强马氏性。定义6.1 2.具有强马氏性的条件定理6.2 2.具有强马氏性的条件定理6.2 2.具有强马氏性的条件定理6.2成立。再利用在有界收敛意义下，连续函数可逼近有界可测函数，于是式(6.12) 就对一切有界可测函数成立。 3.过程的截止命题6.7 3.过程的截止命题6.7 3.过程的截止命题6.7 3.过程的截止命题6.7 3.过程的截止命题6.7 3.过程的截止命题6.7 3.过程的截止命题6.7 4.Feymann-Kac公式引理6.1 4.Feymann-Kac公式引理6.1 4.Feymann-Kac公式引理6.1 4.Feymann-Kac公式引理6.1 4.Feymann-Kac公式引理6.1 4.Feymann-Kac公式引理6.1 4.Feymann-Kac公式引理6.1 4.Feymann-Kac公式引理6.1 4.Feymann-Kac公式引理6.1 4.Feymann-Kac公式定理6.3 4.Feymann-Kac公式定理6.3 4.Feymann-Kac公式定理6.3 4.Feymann-Kac公式定理6.3 4.Feymann-Kac公式定理6.3 4.Feymann-Kac公式定理6.3 4.Feymann-Kac公式定理6.3 4.Feymann-Kac公式定理6.3 4.Feymann-Kac公式定理6.3 03度量空间中测度的弱收敛及马氏过程在C空间与D空间的实现 1.度量空间上的测度空间 1.度量空间上的测度空间定义6.2 1.度量空间上的测度空间定义6.2定义6.3 1.度量空间上的测度空间定义6.4 1.度量空间上的测度空间定义6.4 1.度量空间上的测度空间定义6.4 1.度量空间上的测度空间定义6.4 1.度量空间上的测度空间命题6.8 1.度量空间上的测度空间命题6.8 2.胎紧与 (X)的紧性定理6.5 2.胎紧与 (X)的紧性定理6.5 2.胎紧与 (X)的紧性定义6.4定理6.