基于随机变异优化选择规则的人工神经网络在金融数据预测方面的应用的中期报告.docxVIP

基于随机变异优化选择规则的人工神经网络在金融数据预测方面的应用的中期报告 一、研究内容 本次研究旨在探讨基于随机变异优化选择规则的人工神经网络在金融数据预测方面的应用。具体来说，我们将使用遗传算法作为优化方法，通过变异、交叉等操作来优化人工神经网络的选择规则，从而提高预测准确率。我们将以股价预测为例，使用历史的股票数据来训练人工神经网络，并使用优化后的网络来预测未来的股价走势。 二、研究方法 1. 数据收集与处理 我们收集了近十年的某公司股票数据，包括开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量等指标。针对这些数据进行处理，将其转化为数值型数据，然后进行标准化处理，使每个指标都在0到1之间。 2. 神经网络建立与训练 我们使用Python中的Keras库来建立人工神经网络模型。首先，我们将数据分为训练集和测试集，其中训练集包括70%的数据，测试集包括30%的数据。然后，我们使用训练集数据来训练神经网络。在训练神经网络时，我们采用交叉验证的方法来防止过拟合。最终，我们得到了一个基本的神经网络预测模型。 3. 遗传算法优化选择规则 我们使用遗传算法来优化神经网络中的选择规则。具体来说，我们将神经网络中的每个节点和连接都看作是一个个体。然后，我们使用变异、交叉等操作来改变这些个体，从而优化神经网络的选择规则。 在遗传算法中，我们将选择规则定义为节点的激活函数和连接的权重。激活函数有sigmoid、ReLU、tanh等。权重表示节点之间的连接强度。我们根据股票数据的特点，将选择规则设置为sigmoid、ReLU两种激活函数和权重。 4. 评估模型性能 我们将基本的神经网络预测模型与优化后的神经网络预测模型进行比较，并评估其性能。我们使用测试集数据来验证模型的预测准确率，并使用均方误差（MSE）来衡量预测误差。 三、初步结果 经过实验，我们得到的优化后的人工神经网络模型在股价预测方面表现优于基本模型。与基本模型相比，优化后的模型的MSE明显降低，预测准确率更高。遗传算法优化选择规则的效果也得到了验证。 四、下一步工作 下一步工作将继续改进模型，并探讨其他优化方法的有效性。我们将研究更多的股票指标，并尝试将多个指标同时用于预测模型中。此外，我们也将探讨如何通过深度学习来提高模型预测准确率。