2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库及完整答案.pdf

2023 年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分 题库及完整答案 单选题（共 30 题） 1、关于商业银行交易账簿划分，下列表述中正确的是（ ）。 A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿 B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具 和商品头寸 C.交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公允价值 D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交 易账簿 【答案】 B 2、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。 A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱 B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱 C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小 D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响 【答案】 D 3、对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失 的程度计提的用于弥补专项损失 的 准备是（ ）。 A.一般准备 B.特种准备 C.专项准备 D.固定准备 【答案】 C 4、以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是（ ）。 A.监控各类限额 B.核准金融产品的风险定价 C.协助财务控制人员进行价格评估 D.受理风险损失索赔 【答案】 D 5、下列属于风险报告职责的是（ ）。 A.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识 B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险信息独立 C.传递中央银行的风险偏好和风险容忍度 D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的内容和注意事项 【答案】 A 6、在战略风险评估中，对于影响轻微发生的可能性低的风险，战略实施方案应 该 (?)。 A.消除风险 B.接受风险、持续监测 C.回避 D.采取必要的管理措施 【答案】 B 7、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程 中，必须有（ ）严格的程序。 A.违约风险模型和模型独立控制 B.技术风险模型和模型独立预测 C.系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证 【答案】 D 8、商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦 同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一 次，则该资产负债结构最主要面临()。 A.期权性风险 B.收益率曲线风险 C.重新定价风险 D.基准风险 【答案】 D 9、设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略 （）。 A.风险规避 B.风险转移 C.风险对冲 D.风险分散 【答案】 D 10、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于 ()。 A.财务报表检查 B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性 C.金融机构风险和合规性的分析、评价 D.会计资料规范性 【答案】 C 11、在工程量清单计价中，分部分项工程综合单价的组成包括（ ）。 A.人工费+材料费+施工机械使用费+规费+企业管理费 B.人工费+材料费+施工机械使用费+税金+企业管理费 C.人工费+材料费十施工机械使用费+规费一+利润 D.人工费+材料费+施工机械使用费+利润+企业管理费 【答案】 D 12、当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变 动方向 (?)，?而且资产与负债的久期越 (?)，资产与负债价值变动的幅度越大， 利率风险也就越高。 A.相反；长 B.相同；长 C.相反；短 D.相同；短 【答案】 A 13、 商业银行为了更好的管理流动性风险，以下最不恰当的做法是( )。 A.建立多层次的流动性屏障 B.提高流动性管理的预见性 C.通过金融市场控制风险 D.提高负债的流动性 【答案】 D 14、（2019 年真题）重大声誉事件发生后（ ）小时内向国务院银保监会或其 派出机构报告有关情况。 A.6 B.4 C.12 D.24 【答案】 C 15、()是资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。 A.账面资本 B.监管资本 C.经济资本 D.实收资本 【答案】 A 16、（ ）可用于对商业银行信用风险计算模型