我国金融控股公司风险预警模型的构建和应用研究的中期报告.docxVIP

我国金融控股公司风险预警模型的构建和应用研究的中期报告 该项研究旨在构建一种适用于我国金融控股公司的风险预警模型，并对其应用进行深入研究。本中期报告包含了研究设计、数据采集、模型构建、模型检验等方面的介绍和初步结论。 1. 研究设计 本研究采用定量统计方法，结合对金融控股公司的理论分析、实证研究和案例分析，在国内外文献综述的基础上，提出构建适用于我国金融控股公司的风险预警模型的研究方案。 2. 数据采集 为了构建风险预警模型，我们从国内25家金融控股公司的2016年年报中获取了全部可用财务数据和实物数据，包括资产负债表、利润表、现金流量表和其他重要指标。我们还收集了这些公司的行业、政策、经济等方面的信息。 3. 模型构建 我们构建了一种基于财务数据的综合评估模型，其中包括三个子模型：流动性风险模型、信用风险模型和市场风险模型。每个子模型包含多个指标，用于评估风险的程度和趋势。 4. 模型检验 我们采用样本内和样本外测试来检验模型的有效性和预测能力。在样本内测试中，我们将2015年的数据作为样本内数据，使用模型进行预测和评估，然后与2016年的实际表现进行对比。在样本外测试中，我们将2015年的数据用于模型构建，而将2016年的数据用于测试。 初步结论：模型构建基本完成，模型的样本内测试表明该模型可以有效的预测和评估金融控股公司的风险状况，并且样本外测试结果较为理想。 未来工作：基于模型检验结果，我们将对模型进行修正、完善，并对应用效果进行进一步观察和分析。同时，我们还将在进一步研究的基础上，提出完善金融控股公司风险管理体系的建议和措施。