2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识高分通关题库A4可精品.pdfVIP

2022 年-2023 年基金从业资格证之证券投资基金基 础知识高分通关题库 A4 可打印版 单选题（共 30 题） 1、为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，基金管理人应（） A.建立基金估值工作机制，并申请基金托管行批准 B.对没有活跃市场或在活跃市场不存在相同特征的品质提出估值指引 C.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度 D.定期对估值指引进行评估和修订 【答案】 C 2、影响债券到期收益率的因素是（ ）。 A.市场利率 B.期限 C.税收待遇 D.票面利率 【答案】 D 3、上交所证券交易的收盘价为当日该证券最后一笔交易前1 分钟所有交易的成 交量加权平均价（含最后一笔交易）。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘 价；深交所证券的收盘价通过集合竞价的方式产生 。收盘集合竞价不能产生收 盘价或未进行收盘集合竞价的，以当日该证券最后一笔交易前1 分钟所有交易 的成交量加权平均价（含最后一笔交易）为收盘价。当日无成交的，以前收盘 价为当日收盘价。上述说法 （）。 A.错误 B.部分错误 C.正确 D.部分正确 【答案】 C 4、下列UCITS 三号指令对基金管理公司提出的最低资本要求中，说法错误的是 （）。 A.管理公司的起始资本不能低于 12.5 万欧元 B.资本在任何情况下不能低于 13 周的“固定经营成本” C.管理资产超过 2.5 亿欧元时，管理公司资本应增加相当于管理资产 0.02%的 资本 D.ABC 选项都有错误 【答案】 D 5、下列不属于优先股的特征的是（ ） A.固定的股息收益 B.无表决权 C.高风险和高收益 D.优先分配股利和剩余资产 【答案】 C 6、以下关于当期收益率的说法，不正确的是（ ）。 A.其计算公式为 I=C/P B.它度量的是债券年利息收入占当前的债券市场价格的比率 C.它能反映债券投资能够获得的债券年利息收入 D.它能反映债券投资的资本损益 【答案】 D 7、旨在下单时以尽可能接近市场按成交量加权的均价进行，以尽量降低该交易 对市场的冲击的交易算法是（ ）。 A.时间加权平均价格算法 B.执行缺口算法 C.成交量加权平均价格算法 D.跟量算法 【答案】 C 8、以下关于另类投资的优势与局限性的说法，错误的是（ ）。 A.缺乏监管、信息透明度低 B.风险可以降到趋近于零 C.流动性较差，杠杆率偏高 D.估值难度大，难以对资产价值进行准确评估 【答案】 B 9、下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（ ）。 A.换元法 B.历史模拟法 C.参数法 D.蒙特卡洛法 【答案】 A 10、任何一家外资金融机构在中国境内的分支机构的远期交易净买入总余额不 得超过其人民币营运资金的（ ）。 A.40％ B.60％ C.80％ D.100％ 【答案】 D 11、下列费用中，属于基金费用的是（ ）。 A.基金管理人处理与基金运作无关的事项发生的费用 B.基金管理人因未履行义务导致的费用支出 C.基金合同生效前的信息披露费 D.基金托管费 【答案】 D 12、对于不含期权的债券，当债券收益率分别上升和下降相同单位时，以下说 法正确的是（ ） A.债券价格会随之同向变动，且价格上升幅度等于下降幅度 B.债券价格会随之反向变动，且价格上升幅度大于下降幅度 C.债券价格会随之反向变动，且价格上升幅度等于下降幅度 D.债券价格会随之反向变动，且价格上升幅度小于下降幅度 【答案】 B 13、关于免疫策略，以下表述正确的是（ ）。 A.水平配比策略是价格免疫策略中的一种策略 B.常用的免疫策略包括价格免疫、利率免疫 C.在尽量减免到期收益率变化所产生的负效应的同时，尽可能从利率变动中获 取收益 D.在久期等于持有期的基础上，选择凸性最低的债券 【答案】 C 14、大额可转让定期存单是银行发行的具有固定期限和一定利率的，且可以在 二级市场上转让的金融工具。大额可转让定期存单特征不包括（ ）。 A.大额可转让定期存单不记名可转让，可转让是其最大的特点 B.大额可转让定期存单一般面额较大，且为整数 C.大额可转让定期存单的投资者一般为机构投资者和资金雄厚的企业 D.大额可转让定期存单的期限较短，一般在 1 年以内，最短的是 7 天，以 3 个 月、6 个月为主 【答案】 D 15、（ ）更偏好于在后期给企业提供额外