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第四章 水文随机序列的预报;?第一节 概述
模机水文模型应用：;对（1）式取数学期望得：;?第二节 平稳线性最小方差预报
对正态平稳系列作l步预报
问题：当前时刻k和过去时刻;一、ARMA（p、q）序列差分形式公式：离均化 ARMA（p、q）模型;二、ARMA（p、q）序列传递形式预报公式：;上式两边取条件数学期望;三、ARMR（p、q）递推预报公式（可用于实时修正）;事实上以上公式含义：;预报误差（评定与检验）;如;?第三节 AR（p）序列预报
（一般ARMA(p,q)模型有此结果）
一步预报公式;如此递;①以1982年为k时刻进行预报;实时校正：以1983年为k+1进行实时校正预报;?门限自回归模型
1978年提出H.Tong）（Threshold Autoregressive Model）
观察：①
②
这样生成 不是线性模型生成随机过程，若生成数据100年，用线性模型拟合效果较差即残差相关比较大，不一定独立，正态。;模型形成（一般）;建模：已知
当用传统线性模型建模时发现，独立性差，或预测精度较差，则可以考虑用门限自回归模型来建模，（当然还应考虑是否在成因上做分段线性门限值？）
据以上模型;把实数轴分成l个区间;记第一个区间N1个第二个区间N2个
第l个区间Nl个设动态数据中有：;用最小二乘法可求出
可以想象，给定以上一组系数则可求出一组残差
及其残差平方和;2、对于固定;3、固定;不同
那么d初值取多少？
若效果不好，可先进行常用
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