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银行压力测试介绍 1、压力测试的定义和方法 压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定 的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力 和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出 评估和判断，并采取必要措施。银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风 险、流动性风险和操作风险等方面内容。在压力测试中，商业银行应同时考虑不 同风险之间的相互作用和共同影响。 对于压力测试的方法，学者们和银行家们都有过多种尝试，目前比较统一和 公认的有敏感性分析和情景分析两种。 敏感性分析旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假 设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。其最简单直接的形式是观察 当风险参数瞬间变化一个单位量情况下，机构资产组合市场价值的变动。由于敏 感性分析中只需确定重要的风险影响因素，而对冲击的来源并无要求，因此运行 相对简单快速，而且经常是适时测试，与情景测试有较大不同。 情景分析则分为历史模拟情景方法和假定特殊事件方法两种。(1)历史模拟情景方法是指以历史上曾发生过的极端事件为基准，构造金融市场的未来极端情 景。典型的极端金融事件有1987 年的美国股市崩溃、1995年墨西哥比索危机、1997年亚洲金融危机等；典型引发金融市场动荡的政治事件有中东战争，它导 致世界石油价格上升50