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基于动态时间弯曲的股票时间序列联动性研究
基于动态时间弯曲的股票时间序列联动性研究 摘要： 股票市场作为金融市场中最具波动性和不确定性的部分，吸引了大量投资者的关注。为了更好地理解股票市场的运动规律，本文基于动态时间弯曲的思想，对股票时间序列的联动性进行研究。通过分析股票市场的相关性与联动性，我们可以更好地理解股票之间的关联程度，为投资者提供参考。 1. 引言 股票市场是经济活动的重要组成部分，它对投资者和企业的发展都有重要意义。股票市场的波动性和不确定性使其成为投资者关注的焦点。为了更好地理解股票市场的运动规律，本文将采用基于动态时间弯曲的方法，研究股票时间序列的联动
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