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第五章 大数定律及 极限定理 §1. 大数定律 一. 依概率收敛 1. 设{Y }(n =1, 2, )是r.v.序列, a 是一个常数, 若对 n e0, 有 lim P {Y -a e}=1, n nfi ¥ P 则称序列{Y }依概率收敛于a, 记作Y fi a. n n 定理1 （切比雪夫大数定理） 设X , X , …, X , …, 是由相互独立的 r.v. 所 1 2 n 构成的序列, 每一个r.v. 都有有限的均值和方差, 并且方差有公共的上界. D(X ) £C, D(X )