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基于复合复杂网络上海证券市场股票复杂网络及其网络性质研究的中期报告 本文研究了基于复合复杂网络上海证券市场股票复杂网络及其网络性质。首先，我们构建了一个复合复杂网络模型，该模型考虑了股票市场的多层次性和复杂性，并通过抽取基本板块，以构建网络的结构。其次，我们对上海证券市场的股票数据进行分析，以获得基于时间序列的交易数据。然后，我们将时间序列数据添加到所构建的复合复杂网络中，以获得完整的网络模型。最后，我们研究并分析了该网络的一些拓扑和动力学性质，包括度分布、聚类系数、平均路径长度、小世界性和复杂动力学。 我们的结果表明，上海证券市场的股票复杂网络呈现出大量的度分布，并且呈现出小世界性和高聚类。此外，我们还发现，该网络的平均路径长度能够迅速收敛，这表明该股票市场使用了高效的市场机制。我们还通过复杂动力学模拟，研究了该股票复杂网络的稳定性和吸引子特性。结果显示，该网络的稳定性受到股票交易规则和交易行为的复杂性的影响。 总的来说，这项研究为我们了解上海证券市场的股票复杂网络提供了有益的洞察力，对于股票交易规则的制定和市场监管都有着重要的意义。