次线性数学期望下负相依随机变量阵列的大数定律.pdfVIP

摘 要 摘摘摘 要要要 经典的大数定律作为概率论中的基本极限定理, 在概率论及其应用的发展过程 中发挥了重要作用, 这类极 限定理主要是在可加性概率和经典线性期望框架下进 行研究, 然而在很多领域概率和期望的可加性无法适用, 因为许多不确定现象 (如 在不完备和具有 Knight 不确定性市场机制下的金融产品定价 问题) 无法用可加概 率和经典线性期望来描述, 非可加概率和次线性期望的提出就很好的解决了此类 问 题.