金融工程第三版(郑振龙)课后习题集答案解析.pdfVIP

第 1 章 7 .该说法是正确的。从 图 1 . 3 中可以看出，如果将等式左边的标的资产多 头移 等式 右边，整个等式左边就是看涨期权空头，右边那么是看 跌 期权空头和标的资产 空头的组合。 (5te4 82) 9. 10000xe - = 12725.21 元 10 . 每年计一次复利的 年利率二〔1+0.14/4 〕4-1=14.75% 连续复利年利率= 4ln (l+0.14/4)= 13.76% o 11 . 连续