金融工程期末练习题答案.pdfVIP

第二章 一、判断题 1、市场风险可以通过多样化来消除。 X（） 2 、与 n 个未来状态相对 ，若市场存在n 个收益线性无关的资产，则市场具有完全性。（V ） 3 、根据风险中性定价原理，某项资产当前时刻的价值等于根据其未来风险中性概率计算的 期望值。 X（） 4 、如果套利组合含有衍生产品，则组合中通常包含对 的基础资产。 （J ） 5 、在套期保值中，若保值工具与保值对象的价格负相关，则一般可利用相反的头寸进行套