两类期权定价模型的高精度差分数值方法研究的中期报告.docxVIP

两类期权定价模型的高精度差分数值方法研究的中期报告 本研究旨在探索两类期权定价模型的高精度差分数值方法。其中，第一类是传统的Black-Scholes模型，第二类是基于Heston模型的波动率随机漫步模型。我们将分别研究这两种模型，并建立相应的高精度差分数值方法。 在研究Black-Scholes模型时，我们首先推导了Black-Scholes偏微分方程及初始和边界条件，然后通过有限差分法得到了解析解。我们进一步引入了高精度离散格式，在一定误差范围内获得了更为精确的数值解。 在研究波动率随机漫步模型时，我们采用了Milstein离散格式求解偏微分方程。在构造数值方法时，我们考虑了时空维度，并使用了具有多点跨越的二次泰勒展开式，从而得到了高精度的数值解。 通过数值实验，我们对两种模型的高精度数值方法进行了比较。在Black-Scholes模型中，我们发现高精度离散格式比传统的有限差分法更为精确。在波动率随机漫步模型中，我们的高精度差分数值方法比标准的数值方法计算速度更快，并且更为稳定。 总的来说，本研究的初步结果表明，我们所提出的高精度差分数值方法对于期权定价模型的计算具有重要的意义。未来我们将进一步完善高精度差分数值方法的理论和实践应用，并探索更多的期权定价模型。