自相关函数与偏自相关函数.docxVIP

自有关函数与偏自有关函数 上一节介绍了随机过程的几种模型。实质中单凭对时间序列的察看很难确立其属于哪一 种模型，而自有关函数和偏自有关函数是剖析随机过程和辨别模型的有力工具。 1、自有关函数定义 在给出自有关函数定义从前先介绍自协方差函数观点。由第一节知随机过程 { xt}中的 每一个元素xt，t=1,2, 都是随机变量。关于安稳的随机过程，其希望为常数，用 表 示，即 E(xt) ，t 1,2,L 随机过程的取值将以 为中心上下改动。安稳随机过程的方差也是一个常量 Var(xt) x2，t 1,2,L x2用来胸怀随机过程取值对其均值 的失散程度。 相隔k期的两个随机变量 xt与xt k 的协方差即滞后 k期的自协方差，定义为： kCov(xt,xt k) E[(xt)(xt k)] 自协方差序列： k ，k 0,1,2,L 称为随机过程{xt}的自协方差函数。当k=0 时， 0 Var(xt)x2。 自有关系数定义： k Cov(xt,xtk) Var(xt) Var(xtk) 因为关于一个安稳过程有： Var(xt)Var(xt k) 2 x 所以k Cov(xt,xtk) k k ，当k=0时，有 01。 2 2 x x 0 以滞后期k为变量的自有关系数列 k（k0,1,2,L ）称为自有关函数。因为 k k， 即Cov(xtk,xt)=Cov(xt,xtk)，自有关函数