不同有限差分形式的欧式期权数值解及其稳定性研究.docxVIP

PAGE 2 摘要：金融市场风云变幻，波动复杂，衍生性金融工具因为具有强大的杠杆功能以及规避风险的能力，自从诞生以来便受到广大投资者们的青睐。同样也吸引了国内外众多学者和科学家对此进行深入研究。对风险进行有效管理的最根本手段便是对金融衍生品进行正确的估价。期权作为金融市场中最重要的衍生产品，拥有很多种定价模 型，其中最著名的便是Black-Scholes 公式。本文主要讨论的就是基于Black-Scholes 偏微分方程式的三种不同形式的有限差分法的求解过程以及关于不同差分形式的稳定性分析。　　根据前人研究的经验，本文对期权定价的数值方法做了一些归纳总结，并最终选取了有限差分法作为研