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摘 要
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论文题目：基于BS模型的一类偏微分方程分析
摘 要
在金融自由化的趋势下，衍生金融工具所占据的地位越来越重要，其定价问题也备受关注，本文研究的就是衍生金融工具定价问题的核心——期权定价问题。在期权定价问题的诸多模型中，最有代表性也是应用范围最广泛的定价模型就是BS模型，在其基础上又有着一些延伸模型，如随机波动率模型等。本文所研究的Heston模型与其延伸α?
本文的分析将从理论与实证两个方面进行，综合分析模型解的性质以及模型在市场上的适用性。理论研究部分研究在文章的第三章，对于Heston模型本文会先由其随机微分方程推导出核心偏微分方程，然
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