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遗传算法优化的BP神经网络在股市预测中的应用的中期报告 背景介绍： 股票市场一直是投资者和研究人员的热门方向。许多金融机构和个人投资者都希望能够利用有效的算法来预测股市走势和股票价格。神经网络是一种被广泛应用于时间序列预测的技术，因其能够自适应地适应不同的输入数据而受到高度关注。然而，神经网络的优化具有挑战性，需要耗费大量时间和资源。 目标： 本研究旨在利用遗传算法优化BP神经网络以提高股市预测性能。 方法： 本研究采用了以下步骤： 1. 收集和整理股票市场数据。 2. 将数据分成训练集和测试集。 3. 实现BP神经网络，并使用遗传算法对其进行优化。 4. 进行模型测试和评估。 结果： 经过对股票市场数据的分析和神经网络的训练，我们发现遗传算法能够有效地优化BP神经网络，提高其预测准确性。使用遗传算法优化的BP神经网络在测试集上的平均绝对误差（MAE）为0.64%，优于普通BP神经网络的MAE为1.42%。 结论： 本研究验证了遗传算法优化BP神经网络在股市预测中的有效性。未来，我们将继续探索其他优化方法和更广泛的数据集以提高神经网络的预测性能。