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2011-5-2
2.1 风险分类
• 个体风险自身的损失经验有限，数据的可信度不足，所以
将其与类似风险合并之后，可以提高经验数据的可信度，
进而使得定价结果更加合理。
• 对个体风险进行分类的这些特征通常被称作分类变量或费
主编：孟生旺（/mengshw ） 率因子（rating factor ）。
制作：商月，邱怡轩，肖海清，李皞，蒋安华，杨光，刘易鹍
费率
袁嘉曼，谢苹谦，桂汇平，赖欣华，陈道铨，李晓博 风险因子 因子
(直接影响)
中国人民大学统计学院风险管理与精算系 • 保单持有
人的地址
交通密度 • 汽车用途
2.1.1 分类变量的选择 （1）精算角度的评价
• 风险分类是通过分类变量将所有个体风险划分为若干 • 考虑分类变量的统计显著性
个风险集合的过程。 o 组间差距大
• 目的：获得相对同质的风险子集，从而使得保费厘订 • 各个风险类别的潜在损失（或保险成本）具有显著
有利于消除逆选择和道德风险。 的统计差异
• 用于：个体风险数量庞大且近似特征较多的险种中十 o 组内差距小
分有用 • 同一个风险类别的个体风险应该具有较高的同质性
o 汽车保险、个人财产保险 o 数据可信度
o 某种意义上，寿险（按照年龄、性别、是否吸烟分类） • 每个风险类别的个体风险应该足够多
（1）精算角度的评价
（1）精算角度的评价
• 对同质性的要求并不绝对的，更要考虑分类数据的可信度。
• 分类变量的选择必须与保险成本相关，否则其应
用只能是增加了管理费用而已 • 索赔频率置信区间 p (1p )
p d ，d Z /2
• 恰当选择分类变量是市场机制和
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