第一章多元正态分布.pptxVIP

第一章多元正态分布 2023/11/122第一章 多元正态分布§1.1 多元分布的基本概念§1.2 统计距离和马氏距离§1.3 多元正态分布§1.4 均值向量和协方差阵的估计§1.5 常用分布及抽样分布 2023/11/123第一章 多元正态分布一元正态分布在统计学得理论和实际应用中都有着重要得地位。同样,在多变量统计学中,多元正态分布也占有相当重要得位置。原因就是:★许多随机向量确实遵从正态分布,或近似遵从正态分布;★对于多元正态分布,已有一整套统计推断方法,并且得到了许多完整得结果。 2023/11/124第一章 多元正态分布 多元正态分布是最常用的一种多元概率分布。除此之外，还有多元对数正态分布，多项式分布，多元超几何分布，多元 分布、多元 分布、多元指数分布等。本章从多维变量及多元分布的基本概念开始，着重介绍多元正态分布的定义及一些重要性质。 2023/11/125§1、1多元分布得基本概念§1、1、1 随机向量§1、1、2 分布函数与密度函数§1、1、3 多元变量得独立性§1、1、4 随机向量得数字特征 2023/11/126§1、1、1 随机向量 表示对同一个体观测的 个变量。若观测了 个个体，则可得到如下表1-1的数据，称每一个个体的 个变量为一个样品，而全体 个样品形成一个样本。 假定所讨论得就是多个变量得总体,所研究得数据就是同时观测 个指标(即变量),又进行了 次观测得到得,把这 个指标表示为 常用向量 2023/11/127 横看表1-1，记 ， 它表示第 个样品的观测值。竖看表1-1,第 列的元素 表示对 第个变量 的n次观测数值。下面为表1-1…n …2…1… 变量序号§1、1、1 随机向量 2023/11/128§1、1、1 随机向量因此,样本资料矩阵可用矩阵语言表示为:若无特别说明,本书所称向量均指列向量定义1.1 设 为p个随机变量，由它们组成的向量 称为随机向量。 2023/11/129§1、1、2 分布函数与密度函数 描述随机变量得最基本工具就是分布函数,类似地描述随机向量得最基本工具还就是分布函数。多元分布函数得有关性质此处从略。定义1、2 设 就是P 维随机向量,她得多元分布函数就是式中: 2023/11/1210§1、1、2 分布函数与密度函数 定义1.3：设 = ,若存在一个非负的函数 ,使得 对一切 成立，则称 （或 ）有分布密度 并称 为连续型随机向量。 大家学习辛苦了，还是要坚持继续保持安静 2023/11/1212 若 有密度 ,用 分别表示 和 得分布密度,则 和 独立当且仅当 (1、5)§1、1、3 多元变量得独立性 对一切 成立。若 为 的联合分布函数， 分别为X和Y的分布函数，则X与Y 独立当且仅当 （1.4）定义1.4：两个随机向量 X 和 Y 称为是相互独立的，若注意:在上述定义中， 和 的维数一般是不同的。 2023/11/1213§1、1、4 随机向量得数字特征1、随机向量 X得均值 设 有P个分量。若 存在,我们定义随机向量X得均值为:当 为常数矩阵时,由定义可立即推出如下性质:????é、(1、6) úúúùêêêêéúúúúùêêê 2023/11/1214§1、1、4 随机向量得数字特征2、随机向量 自协方差阵 2023/11/1215§1、1、4 随机向量得数字特征当A、B为常数矩阵时,由定义可推出协差阵有如下性质:3、随机向量X 和Y 的协差阵 设 分别为 维和 维随机向量，它们之间的协方差阵定义为一个 矩阵，其元素是 ，即